3rd gen moving average

Médias Móveis Ponderadas: O Básico Ao longo dos anos, os técnicos encontraram dois problemas com a média móvel simples. O primeiro problema está no período de tempo da média móvel (MA). A maioria dos analistas técnicos acredita que a ação do preço. a abertura ou fechamento do preço das ações, não é suficiente para prever adequadamente os sinais de compra ou venda da ação de crossover do MA. Para resolver esse problema, os analistas agora atribuem mais peso aos dados de preço mais recentes usando a média móvel suavizada exponencialmente (EMA). (Saiba mais em Explorando a média móvel ponderada exponencialmente). Um exemplo Por exemplo, usando um MA de 10 dias, um analista pegaria o preço de fechamento do 10º dia e multiplicaria esse número por 10, o nono dia por nove, o oitavo dia por oito e assim por diante para o primeiro do MA. Uma vez que o total foi determinado, o analista dividiria o número pela adição dos multiplicadores. Se você adicionar os multiplicadores do exemplo de MA de 10 dias, o número será 55. Esse indicador é conhecido como a média móvel com ponderação linear. (Para a leitura relacionada, confira as Médias Móveis Simples Faça as Tendências se Destacar.) Muitos técnicos acreditam firmemente na média móvel suavizada exponencialmente (EMA). Este indicador foi explicado de tantas maneiras diferentes que confunde estudantes e investidores. Talvez a melhor explicação venha da Análise Técnica dos Mercados Financeiros de John J. Murphys (publicada pelo Instituto de Finanças de Nova York, 1999): A média móvel exponencialmente atenuada aborda ambos os problemas associados à média móvel simples. Primeiro, a média exponencialmente suavizada atribui um peso maior aos dados mais recentes. Portanto, é uma média móvel ponderada. Mas, embora atribua menor importância aos dados de preços anteriores, ele inclui em seu cálculo todos os dados na vida útil do instrumento. Além disso, o usuário pode ajustar a ponderação para atribuir maior ou menor peso ao preço de dias mais recentes, que é adicionado a uma porcentagem do valor dos dias anteriores. A soma dos dois valores percentuais somam 100. Por exemplo, nos últimos dias, o preço poderia receber um peso de 10 (.10), que é adicionado ao peso dos dias anteriores de 90 (.90). Isso dá o último dia 10 da ponderação total. Isso seria o equivalente a uma média de 20 dias, dando aos últimos dias um valor menor de 5 (0,05). Figura 1: Média móvel suavizada exponencialmente O gráfico acima mostra o índice Nasdaq da primeira semana de agosto de 2000 a 1º de junho de 2001. Como você pode ver claramente, a EMA, que neste caso está usando os dados de preço de fechamento em um período de nove dias, tem sinais de venda definitiva no dia 8 de setembro (marcado por uma seta preta para baixo). Este foi o dia em que o índice quebrou abaixo do nível de 4.000. A segunda seta preta mostra outra perna para baixo que os técnicos realmente esperavam. A Nasdaq não conseguiu gerar volume e juros suficientes dos investidores de varejo para quebrar a marca de 3.000. Em seguida, mergulhou novamente para baixo em 1619.58 em 4 de abril. A tendência de alta de 12 de abril é marcada por uma seta. Aqui o índice fechou em 1.961,46, e os técnicos começaram a ver gerentes de fundos institucionais começando a pegar algumas pechinchas como Cisco, Microsoft e alguns dos problemas relacionados à energia. (Leia nossos artigos relacionados: Envelopes Médios Móveis: Refinando uma Ferramenta de Negociação Popular e Movimentando o Bounce Médio.) Como Usar Médias Móveis As médias móveis nos ajudam a definir primeiro a tendência e a segunda, a reconhecer as mudanças na tendência. É isso aí. Não há mais nada para o que eles são bons. Qualquer outra coisa é apenas uma perda de tempo. Eu não vou estar entrando nos detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Há cerca de um zilhão de sites que explicarão a composição matemática deles. Vou deixar você fazer isso sozinho um dia, quando estiver extremamente entediado, mas tudo que você realmente precisa saber é que uma linha média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo. É isso aí. As duas médias móveis eu uso duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) e a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e mais rápido. Porque Porque quando o mais rápido (10) cruza o mais lento (30), ele freqüentemente sinaliza uma mudança de tendência. Vamos ver um exemplo: você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudar a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico, o 10 SMA está acima do 30 EMA e a tendência é de alta. O 10 SMA cruza abaixo do 30 EMA em meados de agosto e a tendência é baixa. Em seguida, o 10 SMA cruza a EMA em setembro e a tendência é de novo - e permanece por vários meses depois disso. Aqui estão as regras: Concentre-se em posições longas somente quando o 10 SMA estiver acima do 30 EMA. Concentre-se em posições curtas somente quando o 10 SMA estiver abaixo do 30 EMA. Ele não fica mais simples do que isso e sempre irá mantê-lo no lado direito da tendência. Observe que as médias móveis só funcionam bem quando uma ação está tendendo - não quando estão em uma faixa de negociação. Quando um estoque (ou o próprio mercado) fica desleixado, então você pode ignorar médias móveis - elas não funcionam Aqui estão as coisas importantes para lembrar (para posições longas - reverso para posições curtas): O 10 SMA deve estar acima do 30 EMA. Deve haver muito espaço entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima. A média móvel do período 200 O 200 SMA é usado para separar o território do touro do território do urso. Estudos têm mostrado que, concentrando-se em posições longas acima desta linha e posições curtas abaixo desta linha pode dar uma ligeira vantagem. Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os prazos. Sim. gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min). O 200 SMA é a média móvel mais importante a ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes uma ação vai reverter nesta área. Use isso para sua vantagem Além disso, ao escrever digitalizações para estoques, você pode usá-lo como um filtro adicional para encontrar possíveis configurações longas que estão acima dessa linha e possíveis configurações curtas que estão abaixo dessa linha. Suporte e resistência Ao contrário da crença popular, as ações não encontram apoio ou enfrentam resistência em médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizerem: "Ei, olhe para essa ação" "Ela se recuperou da média móvel de 50 dias" Por que uma ação repentinamente saltaria de uma linha que algum operador colocaria em um gráfico de ações? Um estoque só vai saltar (se você quiser chamar isso) de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - não uma linha em um gráfico. Os estoques reverterão (para cima ou para baixo) em níveis de preço que estão próximos a médias móveis populares, mas não se reverterão na própria linha. Então, suponha que você esteja olhando para um gráfico e veja o estoque puxando de volta para, digamos, a média móvel do período 200. Veja os níveis de preços no gráfico que provaram ser áreas significativas de suporte ou resistência no passado. Essas são as áreas onde o estoque provavelmente irá reverter. Médias móveis simples tornam as tendências em destaque As médias móveis (MA) são um dos indicadores técnicos mais populares e mais usados. A média móvel é fácil de calcular e, uma vez plotada em um gráfico, é uma poderosa ferramenta visual de detecção de tendências. Você ouvirá com frequência três tipos de média móvel: simples. exponencial e linear. O melhor lugar para começar é entender o mais básico: a média móvel simples (SMA). Vamos dar uma olhada neste indicador e como ele pode ajudar os comerciantes a seguir as tendências em direção a maiores lucros. (Para mais informações sobre médias móveis, consulte o nosso Passo a passo Forex.) Linhas de tendência Não pode haver uma compreensão completa das médias móveis sem uma compreensão das tendências. Uma tendência é simplesmente um preço que continua se movendo em uma determinada direção. Existem apenas três tendências reais que uma segurança pode seguir: uma tendência de alta. ou tendência de alta, significa que o preço está subindo. Uma tendência de baixa. ou tendência de baixa, significa que o preço está se movendo para baixo. Uma tendência lateral. onde o preço está se movendo de lado. O importante a lembrar sobre as tendências é que os preços raramente se movem em linha reta. Portanto, as linhas médias móveis são usadas para ajudar um trader a identificar mais facilmente a direção da tendência. (Para obter mais informações sobre este tópico, consulte Noções básicas de bandas de Bollinger e envelopes de média móvel: refinando uma ferramenta de negociação popular.) Construção média em movimento A definição de média móvel de um livro é um preço médio para uma segurança usando um período de tempo especificado. Vamos pegar a popular média móvel de 50 dias como exemplo. Uma média móvel de 50 dias é calculada considerando os preços de fechamento dos últimos 50 dias de qualquer segurança e os adicionando juntos. O resultado do cálculo de adição é então dividido pelo número de períodos, neste caso 50. Para continuar a calcular a média móvel diariamente, substitua o número mais antigo pelo preço de fechamento mais recente e faça a mesma matemática. Não importa quão longa ou curta seja a média móvel que você está procurando, os cálculos básicos permanecem os mesmos. A mudança será no número de preços de fechamento que você usa. Assim, por exemplo, uma média móvel de 200 dias é o preço de fechamento de 200 dias somados e depois dividido por 200. Você verá todos os tipos de médias móveis, de médias móveis de dois dias a médias móveis de 250 dias. É importante lembrar que você deve ter um certo número de preços de fechamento para calcular a média móvel. Se uma segurança for nova ou tiver apenas um mês, você não poderá fazer uma média móvel de 50 dias porque não terá um número suficiente de pontos de dados. Além disso, é importante notar que optamos por utilizar os preços de fechamento nos cálculos, mas as médias móveis podem ser calculadas usando preços mensais, preços semanais, preços de abertura ou até mesmo preços intraday. (Para mais, veja nosso tutorial Moving Averages.) Figura 1: Uma média móvel simples no Google Inc. A Figura 1 é um exemplo de uma média móvel simples em um gráfico de ações do Google Inc. (Nasdaq: GOOG). A linha azul representa uma média móvel de 50 dias. No exemplo acima, você pode ver que a tendência vem caindo desde o final de 2007. O preço das ações do Google caiu abaixo da média móvel de 50 dias em janeiro de 2008 e continuou em queda. Quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, ele pode ser usado como um simples sinal de negociação. Um movimento abaixo da média móvel (como mostrado acima) sugere que os ursos estão no controle da ação do preço e que o ativo provavelmente irá se mover para baixo. Por outro lado, uma cruz acima de uma média móvel sugere que os touros estão no controle e que o preço pode estar se preparando para subir. (Leia mais em Rastrear os Preços das Ações Com as Linhas de Tendência.) Outras Formas de Usar Médias Móveis As médias móveis são usadas por muitos traders para não apenas identificar uma tendência atual, mas também como uma estratégia de entrada e saída. Uma das estratégias mais simples depende do cruzamento de duas ou mais médias móveis. O sinal básico é dado quando a média de curto prazo cruza acima ou abaixo da média móvel de longo prazo. Duas ou mais médias móveis permitem que você veja uma tendência de longo prazo em comparação com uma média móvel de prazo mais curto, e também é um método fácil para determinar se a tendência está ganhando força ou se está prestes a se reverter. (Para mais informações sobre este método, leia A Primer On The MACD.) Figura 2: Média móvel de longo e curto prazo no Google Inc. A Figura 2 usa duas médias móveis, uma de longo prazo (50 dias, mostrada pela linha azul) e outro termo mais curto (15 dias, mostrado pela linha vermelha). Este é o mesmo gráfico do Google mostrado na Figura 1, mas com a adição das duas médias móveis para ilustrar a diferença entre os dois comprimentos. Você notará que a média móvel de 50 dias é mais lenta para se ajustar às alterações de preço. porque usa mais pontos de dados em seu cálculo. Por outro lado, a média móvel de 15 dias é rápida em responder às mudanças de preço, porque cada valor tem uma ponderação maior no cálculo devido ao horizonte de tempo relativamente curto. Nesse caso, usando uma estratégia cruzada, você observaria a média de 15 dias para cruzar abaixo da média móvel de 50 dias como uma entrada para uma posição curta. Figura 3: Um período de três meses O gráfico acima é um gráfico de três meses da United States Oil (AMEX: USO) com duas médias móveis simples. A linha vermelha é a média móvel mais curta de 15 dias, enquanto a linha azul representa a média móvel mais longa de 50 dias. A maioria dos traders usará a cruz da média móvel de curto prazo acima da média móvel de longo prazo para iniciar uma posição longa e identificar o início de uma tendência de alta. (Saiba mais sobre como aplicar essa estratégia no Trading The MACD Divergence.) O suporte é estabelecido quando um preço está tendendo para baixo. Há um ponto em que a pressão de venda diminui e os compradores estão dispostos a intervir. Em outras palavras, um piso é estabelecido. A resistência acontece quando um preço está tendendo para cima. Chega um ponto em que a força de compra diminui e os vendedores entram. Isso estabeleceria um teto. (Para mais explicações, leia Suporte Básico de Resistência de Amplos.) Em ambos os casos, uma média móvel pode ser capaz de sinalizar um nível de suporte ou resistência inicial. Por exemplo, se um título estiver à deriva em uma tendência de alta estabelecida, não seria surpreendente ver o estoque encontrar suporte em uma média móvel de 200 dias a longo prazo. Por outro lado, se o preço estiver tendendo a um nível mais baixo, muitos traders observarão as ações se recuperarem da resistência das principais médias móveis (SMAs de 50 dias, 100 dias, 200 dias). (Para saber mais sobre como usar suporte e resistência para identificar tendências, leia Trend-Spotting com a linha de distribuição / acúmulo.) Conclusão As médias móveis são ferramentas poderosas. Uma simples média móvel é fácil de calcular, o que permite que ela seja empregada com bastante rapidez e facilidade. Uma das maiores médias móveis é a sua capacidade de ajudar um profissional a identificar uma tendência atual ou detectar uma possível inversão de tendência. As médias móveis também podem identificar um nível de suporte ou resistência para a segurança ou atuar como um simples sinal de entrada ou saída. Como você escolhe usar médias móveis é inteiramente com você.