Trading bollinger bands breakout

Bollinger Bandreg Breakouts Basicamente, o oposto de “Jogar as Bandas” e apostar na reversão para a média é jogar fugas na Bollinger Band. Breakouts ocorrem após um período de consolidação, quando o preço fecha fora dos Bollinger Bands. Outros indicadores, como linhas de suporte e resistência (veja: Suporte a Resistência de Ampère) podem ser benéficos quando um trader decide se compra ou vende ou não na direção da fuga. O gráfico do Wal-Mart (WMT) abaixo mostra duas dessas fugas da Bollinger Band: Bollinger Breakout Break através do Potencial de Resistência Buy Signal Um comerciante pode comprar quando o preço quebra acima da Bollinger Band superior após um período de consolidação de preços. Outros indicadores de confirmação podem provavelmente ser usados ​​pelo trader, tal como a procura de resistência a ser quebrada, isso é ilustrado no gráfico acima das ações da Wal-Mart. Rompimento da banda de Bollinger através do sinal de venda potencial de suporte Da mesma forma, um comerciante pode vender quando o preço quebra abaixo da Banda de Bollinger inferior. Um trader pode usar outros indicadores de confirmação, como uma linha de suporte sendo quebrada. Isso é mostrado no exemplo acima do estoque da Wal-Mart abaixo do suporte. Esta estratégia é discutida pelo homem que criou Bollinger Bands, John Bollinger. Bollinger Bands também pode ser usado para determinar a direção e a força da tendência. O gráfico abaixo do contrato do E-mini SampP 500 Futures mostra uma forte tendência de alta: Bollinger Band mostra uma tendência forte O gráfico acima do E-mini SampP 500 mostra que durante uma forte tendência de alta, os preços tendem a permanecer na metade superior Bollinger Band, onde a média móvel de 20 períodos (linha central da Bollinger Band) atua como suporte para a tendência de preço. O inverso seria verdadeiro durante uma tendência de baixa, onde os preços estariam na metade inferior da Bollinger Band e a média móvel de 20 períodos atuaria como resistência à baixa. Bandas de Bollinger se adaptam à volatilidade e, portanto, são úteis para os operadores de opções, especificamente para os traders de volatilidade. A próxima página descreve como os traders podem usar o Bollinger Bands para fazer negociações de opções baseadas em volatilidade. As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, commodity ou produto forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação do desempenho futuro. Negociar é inerentemente arriscado. O OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou consequenciais que resultem do uso ou da incapacidade de uso, dos materiais e informações fornecidos por este site. Veja o resumo completo. Capítulo 16 Método I 151 Breakout de Volatilidade Anos atrás, o falecido Bruce Babcock da Commodity Traders Consumers Review me entrevistou para essa publicação. Depois da entrevista, conversamos por um tempo - a entrevista foi se invertendo gradualmente - e descobriu-se que sua abordagem preferida de negociação de commodities era a fuga da volatilidade. eu dificilmente acreditaria em meus ouvidos. Aqui está o sujeito que examinou mais sistemas de negociação - e o fez com rigor - do que qualquer um com a possível exceção de John Hill de Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para negociação era o sistema de fuga de volatilidade. que eu achei melhor para negociação depois de muita investigação Talvez a aplicação direta mais elegante do Bollinger Bands reg seja um sistema de fuga de volatilidade. Esses sistemas existem há muito tempo e existem em muitas variedades e formas. Os primeiros sistemas de fuga usavam médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocados para cima ou para baixo um pouco. Como o tempo passou, em média, o alcance verdadeiro foi freqüentemente um fator. Não existe uma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas poderíamos supor que um dia alguém notou que os sinais de fuga funcionavam melhor quando as médias, bandas, envelopes, etc. o sistema de fuga de volatilidade nasceu. (Certamente, os parâmetros de risco-recompensa são melhor alinhados quando as bandas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema). Nossa versão do sistema de breakout de volatilidade venerável utiliza BandWidth para definir a pré-condição e depois assume uma posição quando ocorre uma quebra. Existem duas opções para uma parada / saída para essa abordagem. Primeiro, Welles Wilders Parabolic3, um conceito simples, mas elegante. No caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do intervalo da formação de fuga e, em seguida, incrementada para cima a cada dia em que a negociação estiver aberta. Apenas o oposto é verdadeiro para uma venda. Para aqueles dispostos a buscar lucros maiores do que aqueles proporcionados pela abordagem Parabólica relativamente conservadora, um tag da banda oposta é um excelente sinal de saída. Isso permite correções ao longo do caminho e resulta em negociações mais longas. Então, em uma compra use uma tag da banda inferior como uma saída e em uma venda use uma tag da banda superior como uma saída. O maior problema em implementar com sucesso o Método I é algo chamado de cabeça falsa - discutido no capítulo anterior. O termo veio do hóquei, mas é familiar em muitas outras arenas também. A ideia é que um jogador com o disco patina o gelo em direção a um oponente. Enquanto ele patina, ele vira a cabeça em preparação para passar o defensor assim que o defensor comete, ele vira seu corpo para o outro lado e segura seu tiro com segurança. Saindo de um Squeeze, os estoques geralmente fazem o mesmo, eles primeiro fingem na direção errada e fazem o movimento real. Normalmente, o que você vê é um Squeeze, seguido por uma tag de banda, seguido por um movimento real. Na maioria das vezes isso ocorrerá dentro das bandas e você não receberá um sinal de fuga até que o movimento real esteja em andamento. No entanto, se os parâmetros para as bandas tiverem sido apertados, como muitos dos que usam essa abordagem, você poderá se deparar com um ocasional pequeno ruído antes que a transação real apareça. Algumas ações, índices, etc são mais propensas a falsificações de cabeça do que outros. Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e veja se eles envolviam falsificações de cabeça. Uma vez um falsificador Para aqueles que estão dispostos a aceitar uma abordagem não mecânica, a estratégia mais fácil é esperar até que ocorra um Squeeze - a pré-condição é definida - e então procurar o primeiro movimento fora do intervalo de negociação. Troque metade da posição do primeiro dia forte na direção oposta da cabeça, somando-se à posição em que ocorre a quebra e usando uma parada de tag parabólica ou oposta para não ser ferida. Onde as falsificações da cabeça não são um problema, ou os parâmetros da banda não estão ajustados o suficiente para aqueles que ocorrem como um problema, você pode trocar o Método I diretamente para cima. Apenas espere por um Squeeze e vá com o primeiro breakout. Indicadores de volume podem realmente agregar valor. Na fase anterior à falsa cabeça procure por um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution, para dar uma dica sobre a resolução final. A IMF é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e a confiança. Estes são todos indicadores de volume e são incluídos na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de fuga de volatilidade baseado no The Squeeze podem ser os parâmetros padrão: média de 20 dias e / - duas bandas de desvio padrão. Isto é verdade porque nesta fase de atividade as bandas estão muito próximas e, portanto, os gatilhos estão muito próximos. No entanto, alguns traders de curto prazo podem querer encurtar um pouco a média, digamos, para 15 períodos e apertar um pouco as bandas, digamos, para 1,5 desvios-padrão. Existe um outro parâmetro que pode ser definido, o período de look-back para o Squeeze. Quanto mais tempo você definir o período de lookback - lembre-se de que o padrão é seis meses - quanto maior for a compactação, mais explosivas serão as configurações. No entanto, haverá menos deles. Há sempre um preço a pagar parece. Método Primeiro, detecto a compressão através do Squeeze e, em seguida, procuro a expansão de intervalo para ocorrer e vai com ele. Uma consciência de falsificações na cabeça e confirmação do indicador de volume pode aumentar significativamente o registro dessa abordagem. Rastrear um universo de tamanho razoável de estoques - pelo menos várias centenas - deveria encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em um determinado dia. Procure as configurações do Método I cuidadosamente e siga-as conforme elas evoluem. Há algo sobre olhar para um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, portanto, informa o futuro processo de seleção como nenhuma regra rígida e rápida pode. Apresento aqui cinco gráficos deste tipo para dar uma idéia do que procurar. Bollinger Band Breakouts - ações que fazem movimentos extremos Aviso: Este site pode incluir análise de mercado. 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